TEORIAS DE ESTRUTURAS DE CAPITAL – PECKING ORDER – TRADE-OFF – MARKET TIMING: UMA REVISÃO DE LITERATURA

doi.org/10.29327/217514.6.12-10

Autores/as

  • Rogério Procópio da Cunha Universidade Ibirapuera (UNIB)

Palabras clave:

Revisão de Literatura, Trade-off. Pecking Order. Market Timing.

Resumen

Sabendo que a literatura é extensa e como o mercado de capitais tem se desenvolvido com maior intensidade nos últimos anos, cada vez mais se faz necessário, estudos neste contexto, assim, o objetivo deste, tem como foco o desenvolvimento de uma revisão de literatura sobre as teorias de estrutura de capital como Pecking Order, Trade- Off e Market Timing, em busca de contribuir para os estudos que analisam as decisões de financiamento e investimento e como as empresas identificam quais as fontes de recursos deverão utilizar para a tomada de decisões. Foram analisados mais de 50 artigos sobre o tema nas principais plataformas como Google acadêmico (scholar); Spell e periódico Capes com as edições atualizadas até a coleta dos dados.

Biografía del autor/a

Rogério Procópio da Cunha, Universidade Ibirapuera (UNIB)

Mestrando em Administração de Empresas pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Finanças pela Universidade Ibirapuera (UNIB). E-mail: professorprocopio2018@gmail.com.

Publicado

2020-12-31

Cómo citar

Cunha, R. P. da . (2020). TEORIAS DE ESTRUTURAS DE CAPITAL – PECKING ORDER – TRADE-OFF – MARKET TIMING: UMA REVISÃO DE LITERATURA: doi.org/10.29327/217514.6.12-10. Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação, 6(12), 14. Recuperado a partir de https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/313